Сравнение ITM с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
ITM и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITM и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.06% соответственно.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и HYD
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
ITM vs. HYD — Ранг доходности на риск
ITM
HYD
Сравнение ITM c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.46 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.59 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.73 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 1.76 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.46 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ITM и HYD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и HYD
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и HYD
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -35.61% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -4.42% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -20.72% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -35.61% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.40% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.34% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.83% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и HYD
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.22% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.83% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 5.90% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 6.44% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 12.60% | -5.51% |