Сравнение ITM с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
ITM и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITM и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 3.64% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью -0.20%.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и MUST
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITM vs. MUST — Ранг доходности на риск
ITM
MUST
Сравнение ITM c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.62 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.85 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 4.02 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.62 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ITM и MUST составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и MUST
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MUST в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и MUST
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -13.83% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -4.56% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -13.83% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.70% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.44% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.26% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и MUST
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.69% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 3.44% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 6.61% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.38% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 5.60% | +1.49% |