Сравнение ITM с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
ITM и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITM или MUST.
Основные характеристики
| ITM | MUST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.26% | 0.35% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 6.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.35% | -0.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 6.96 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 4.03% | 5.05% |
| Макс. просадка | -24.75% | -13.83% |
| Текущая просадка | -5.42% | -3.44% |
Корреляция
Корреляция между ITM и MUST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITM и MUST
С начала года, ITM показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью 0.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и MUST
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITM c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и MUST
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MUST в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.70% | 2.39% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.32% | 2.34% | 2.21% | 2.29% | 2.27% | 2.43% | 2.63% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.05% | 2.51% | 1.76% | 1.61% | 2.34% | 2.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и MUST
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и MUST
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.77%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.