PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITM с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITM с VTEB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

ITM и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITM или VTEB.

Корреляция

Корреляция между ITM и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ITM и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITM:

0.14

VTEB:

0.15

Коэф-т Сортино

ITM:

0.18

VTEB:

0.18

Коэф-т Омега

ITM:

1.03

VTEB:

1.03

Коэф-т Кальмара

ITM:

0.07

VTEB:

0.12

Коэф-т Мартина

ITM:

0.39

VTEB:

0.37

Индекс Язвы

ITM:

1.46%

VTEB:

1.53%

Дневная вол-ть

ITM:

4.97%

VTEB:

4.74%

Макс. просадка

ITM:

-24.75%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

ITM:

-5.66%

VTEB:

-2.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITM показывает доходность -1.23%, а VTEB немного ниже – -1.27%.

ITM

С начала года

-1.23%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-0.93%

1 год

0.70%

5 лет

0.47%

10 лет

1.93%

VTEB

С начала года

-1.27%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-1.47%

1 год

0.72%

5 лет

0.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITM и VTEB

ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITM и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITM
Ранг риск-скорректированной доходности ITM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITM c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и VTEB

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VTEB в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.84%2.73%2.40%1.92%1.70%1.99%2.20%2.33%2.21%2.29%2.28%2.42%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.26%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITM и VTEB

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и VTEB

VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что ITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...