Сравнение ITM с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
ITM и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITM или VTEB.
Основные характеристики
| ITM | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.26% | 0.68% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 6.18% |
| Дох-ть за 3 года | -1.35% | -0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 4.03% | 3.89% |
| Макс. просадка | -24.75% | -17.00% |
| Текущая просадка | -5.42% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между ITM и VTEB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITM и VTEB
С начала года, ITM показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и VTEB
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITM c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и VTEB
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VTEB в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.70% | 2.39% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.32% | 2.34% | 2.21% | 2.29% | 2.27% | 2.43% | 2.63% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.12% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и VTEB
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и VTEB
VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.77% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.