Сравнение ITM с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
ITM и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITM и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.61% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.11% соответственно.
ITM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.96%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и VTEB
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITM vs. VTEB — Ранг доходности на риск
ITM
VTEB
Сравнение ITM c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.48 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ITM и VTEB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и VTEB
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.94% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и VTEB
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -17.00% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.45% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -12.64% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -17.00% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.68% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.34% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.18% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и VTEB
VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.36% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.39% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.88% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.99% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.88% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 5.25% | +1.84% |