PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITM с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITM с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

ITM и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITM и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		-0.78%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%0.96%6.13%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.52% соответственно.

ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Intermediate Muni ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с MUBITM с SCMBITM с VTEBITM с FTABXITM с hyd
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с LEO

Сравнение комиссий ITM и HYMB

ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF

Доходность на риск

ITM vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITMHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.49

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.61

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.71

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

1.74

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITM vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITMHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.49

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между ITM и HYMB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и HYMB

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок ITM и HYMB

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

ITMHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-29.57%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-5.07%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-20.15%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-29.57%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.57%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.84%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.06%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и HYMB

Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITMHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.21%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.95%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

5.95%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

6.63%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

11.34%

-4.25%