PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ITM с HYMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITM и HYMB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ITM и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23%
1.76%
ITM
HYMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITM:

0.15

HYMB:

0.89

Коэф-т Сортино

ITM:

0.23

HYMB:

1.22

Коэф-т Омега

ITM:

1.03

HYMB:

1.17

Коэф-т Кальмара

ITM:

0.08

HYMB:

0.46

Коэф-т Мартина

ITM:

0.48

HYMB:

5.08

Индекс Язвы

ITM:

1.23%

HYMB:

0.95%

Дневная вол-ть

ITM:

3.96%

HYMB:

5.43%

Макс. просадка

ITM:

-24.75%

HYMB:

-29.57%

Текущая просадка

ITM:

-5.00%

HYMB:

-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.74% соответственно.


ITM

С начала года

0.18%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

1.23%

1 год

0.52%

5 лет

0.37%

10 лет

2.01%

HYMB

С начала года

4.69%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

1.76%

1 год

4.78%

5 лет

0.78%

10 лет

2.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITM и HYMB

ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.


HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ITM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ITM c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.150.89
Коэффициент Сортино ITM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.231.22
Коэффициент Омега ITM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.17
Коэффициент Кальмара ITM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.080.46
Коэффициент Мартина ITM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.485.08
ITM
HYMB

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HYMB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
0.89
ITM
HYMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и HYMB

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности HYMB в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.71%2.39%1.92%1.70%2.13%2.32%2.34%2.21%2.29%2.27%2.43%2.63%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.32%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%

Просадки

Сравнение просадок ITM и HYMB

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.00%
-4.98%
ITM
HYMB

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и HYMB

Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.33%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33%
1.74%
ITM
HYMB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab