Сравнение ITM с FTABX
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. ITM is passively managed, while FTABX is actively managed. Over the past 10 years, ITM returned 1.69%/yr vs 2.09%/yr for FTABX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ITM charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for FTABX.
Доходность
Сравнение доходности ITM и FTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.09% соответственно.
ITM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -0.56%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 3.24%
FTABX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.09%
- Всё время*
- 3.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $19.38M | $13.20M | $10.68M |
Сравнение доходности по годам ITM и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.56% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 0.33% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
Correlation
The correlation between ITM and FTABX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between ITM and FTABX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. FTABX — Ранг доходности на риск
ITM
FTABX
Сравнение ITM c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.62 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 5.07 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM и FTABX
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и FTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -16.14% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.11% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -5.18% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -16.00% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -16.14% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.89% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.11% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.99% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и FTABX
VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеют волатильность 1.06% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.06% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.34% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 2.84% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.19% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 4.29% | +2.81% |
Сравнение комиссий ITM и FTABX
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и FTABX
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FTABX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 2.99% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 3.04% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and FTABX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTABX has higher volatility (1.06%) compared to ITM (1.06%). In terms of maximum drawdown, ITM dropped -24.75% vs FTABX's -16.14%.
FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITM и FTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор