Сравнение ITM с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ITM и FTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.50% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.32% соответственно.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и FTABX
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITM vs. FTABX — Ранг доходности на риск
ITM
FTABX
Сравнение ITM c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.97 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 4.00 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.97 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ITM и FTABX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и FTABX
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FTABX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и FTABX
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и FTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -16.14% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -4.74% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -16.14% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -16.14% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.66% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.13% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.37% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и FTABX
VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что ITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.15% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.79% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 4.84% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.12% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 4.27% | +2.82% |