PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITM с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITM с FTABX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITM или FTABX.

Корреляция

Корреляция между ITM и FTABX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ITM и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITM:

0.18

FTABX:

0.13

Коэф-т Сортино

ITM:

0.28

FTABX:

0.22

Коэф-т Омега

ITM:

1.04

FTABX:

1.04

Коэф-т Кальмара

ITM:

0.12

FTABX:

0.13

Коэф-т Мартина

ITM:

0.66

FTABX:

0.47

Индекс Язвы

ITM:

1.45%

FTABX:

1.66%

Дневная вол-ть

ITM:

4.95%

FTABX:

5.37%

Макс. просадка

ITM:

-24.75%

FTABX:

-15.54%

Текущая просадка

ITM:

-5.33%

FTABX:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.41% соответственно.

ITM

С начала года

-0.88%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-0.66%

1 год

1.06%

5 лет

0.65%

10 лет

1.98%

FTABX

С начала года

-1.26%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-1.29%

1 год

0.78%

5 лет

1.57%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITM и FTABX

ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITM и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITM
Ранг риск-скорректированной доходности ITM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITM c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и FTABX

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что сопоставимо с доходностью FTABX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.83%2.73%2.40%1.92%1.70%1.99%2.20%2.33%2.21%2.29%2.28%2.42%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		2.85%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок ITM и FTABX

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и FTABX

Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.74%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...