PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITM с FTABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITM и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.09% соответственно.


ITM

1 день
0.15%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
-1.35%
С начала года
-0.56%
1 год
4.05%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.69%
Всё время*
3.24%

FTABX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
0.33%
1 год
4.83%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.09%
Всё время*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$19.38M$13.20M$10.68M

Сравнение доходности по годам ITM и FTABX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
-0.56%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%0.96%6.13%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
0.33%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%4.80%8.58%0.67%6.45%

Correlation

The correlation between ITM and FTABX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г.

0.57

The correlation between ITM and FTABX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Intermediate Muni ETF

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

ITM vs. FTABX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ITM
Ранг доходности на риск ITM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITM c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITMFTABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.62

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

5.07

-1.99

ITM vs. FTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITM и FTABX

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и FTABX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITMFTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-16.14%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.11%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-5.18%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-16.00%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-16.14%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.89%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.11%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.99%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и FTABX

VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеют волатильность 1.06% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITMFTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.06%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.34%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.84%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.19%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

4.29%

+2.81%

Сравнение комиссий ITM и FTABX

ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и FTABX

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FTABX в 2.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
2.99%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
3.04%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%

Часто задаваемые вопросы


ITM and FTABX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTABX has higher volatility (1.06%) compared to ITM (1.06%). In terms of maximum drawdown, ITM dropped -24.75% vs FTABX's -16.14%.

FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITM и FTABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор