PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VanEck Intermediate Muni ETF (ITM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92189H2013

CUSIP

92189H201

Эмитент

VanEck

Дата выпуска

4 дек. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous

Домашняя страница

www.vaneck.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ITM составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ITM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ITM с HYMB ITM с MUB ITM с MUST ITM с VTEB ITM с FTABX
Популярные сравнения:
ITM с HYMB ITM с MUB ITM с MUST ITM с VTEB ITM с FTABX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VanEck Intermediate Muni ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
72.15%
293.46%
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VanEck Intermediate Muni ETF показал доход в 0.26% с начала года и 0.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VanEck Intermediate Muni ETF составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ITM

С начала года

0.26%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

1.26%

1 год

0.67%

5 лет

0.39%

10 лет

2.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.70%0.29%-0.26%-1.25%-0.72%1.23%1.25%0.57%1.27%-1.73%1.58%0.26%
20232.59%-2.54%2.29%-0.16%-0.96%0.89%0.28%-1.38%-2.62%-1.21%5.62%3.08%5.69%
2022-3.43%-0.44%-3.75%-3.62%1.99%-1.38%2.81%-2.83%-4.10%-0.03%5.34%0.17%-9.33%
20210.28%-2.00%0.50%0.95%0.25%0.36%0.74%-0.36%-1.08%-0.30%0.87%0.03%0.21%
20201.99%1.27%-4.98%-2.10%5.78%0.70%1.91%-0.61%-0.13%-0.41%1.83%0.84%5.87%
20190.86%0.58%1.72%0.42%1.81%0.29%0.99%2.01%-1.29%0.18%-0.08%0.59%8.33%
2018-1.58%-0.86%0.56%-0.57%1.36%-0.03%0.25%0.41%-1.16%-0.70%1.42%1.92%0.97%
20170.82%0.62%0.00%1.05%2.01%-0.43%0.97%0.85%-0.72%0.31%-0.54%1.07%6.13%
20161.34%0.03%0.05%1.19%-0.07%1.99%-0.03%0.14%-0.59%-1.05%-5.47%1.57%-1.11%
20152.24%-1.75%0.51%-0.77%-1.00%-0.25%0.91%0.15%1.40%0.36%0.53%1.31%3.63%
20143.00%1.19%-0.28%1.71%1.24%-0.22%0.25%1.42%-0.13%0.67%0.20%0.83%10.28%
20130.00%0.25%-0.83%1.92%-3.55%-3.65%0.18%-1.56%3.38%0.94%-0.54%-0.94%-4.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITM составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ITM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.152.10
Коэффициент Сортино ITM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.232.80
Коэффициент Омега ITM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.39
Коэффициент Кальмара ITM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.083.09
Коэффициент Мартина ITM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4813.49
ITM
^GSPC

VanEck Intermediate Muni ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
2.10
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VanEck Intermediate Muni ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.25$1.13$0.88$0.87$1.11$1.16$1.11$1.06$1.06$1.09$1.15$1.16

Дивидендный доход

2.71%2.39%1.92%1.70%2.13%2.32%2.34%2.21%2.29%2.27%2.43%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Intermediate Muni ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.10$0.11$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.10$0.11$0.10$1.15
2023$0.00$0.09$0.08$0.11$0.09$0.10$0.09$0.10$0.09$0.09$0.10$0.20$1.13
2022$0.00$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.16$0.88
2021$0.00$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.14$0.87
2020$0.00$0.10$0.08$0.10$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$0.08$0.09$0.23$1.11
2019$0.00$0.10$0.09$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.24$1.16
2018$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.19$1.11
2017$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$1.06
2016$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.18$1.06
2015$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$1.09
2014$0.00$0.10$0.09$0.10$0.09$0.10$0.09$0.10$0.10$0.09$0.10$0.19$1.15
2013$0.10$0.09$0.10$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.92%
-2.62%
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VanEck Intermediate Muni ETF показал максимальную просадку в 24.75%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка VanEck Intermediate Muni ETF составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.75%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.9230 июл. 2020 г.100
-15.11%21 июл. 2021 г.31924 окт. 2022 г.
-13.58%12 сент. 2008 г.2416 окт. 2008 г.579 янв. 2009 г.81
-10.99%3 дек. 2012 г.14024 июн. 2013 г.22616 мая 2014 г.366
-8.91%27 авг. 2010 г.1137 февр. 2011 г.1233 авг. 2011 г.236

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VanEck Intermediate Muni ETF составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34%
3.79%
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab