PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITM с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITM с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - ITM tracks the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous while SCMB tracks the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITM returned 3.70%/yr vs 3.37%/yr for SCMB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITM charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности ITM и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

ITM

1 день
-0.09%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.29%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.95%

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITM и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.61%5.34%0.73%5.69%3.36%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between ITM and SCMB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between ITM and SCMB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Intermediate Muni ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с VTEBITM с MUBITM с FTABXITM с GLD
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

ITM vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITMSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.34

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.45

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.36

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

7.89

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITM vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITMSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.97

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ITM и SCMB

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITMSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-6.13%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.92%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-5.57%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.87%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.32%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.87%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и SCMB

VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 1.01% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITMSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.04%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.17%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

2.94%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

4.16%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

4.16%

+2.94%

Сравнение комиссий ITM и SCMB

ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и SCMB

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.93%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITM and SCMB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMB has higher volatility (1.04%) compared to ITM (1.01%). In terms of maximum drawdown, ITM dropped -24.75% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, ITM leads with 3.70% vs 3.37% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITM has performed better with a 3.70% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.93% for ITM.

ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.03% for SCMB.

ITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITM и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор