PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITM с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITM с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

ITM и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITM и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		-0.78%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%0.96%6.13%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITM имеют среднегодовую доходность 1.95%, а акции MUB немного впереди с 2.00%.

ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Intermediate Muni ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с SCMBITM с VTEBITM с FTABXITM с hyd
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий ITM и MUB

ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

ITM vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITMMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.27

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.33

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.22

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITM vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITMMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между ITM и MUB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и MUB

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ITM и MUB

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

ITMMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-13.68%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.30%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-11.88%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-13.68%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.87%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.24%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и MUB

Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITMMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.56%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.07%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

4.15%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

4.04%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

4.91%

+2.18%