Сравнение ITM с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
ITM и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITM или MUB.
Основные характеристики
| ITM | MUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.26% | 0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 5.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.35% | -0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | 1.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.07% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 6.90 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 4.03% | 3.95% |
| Макс. просадка | -24.75% | -13.68% |
| Текущая просадка | -5.42% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между ITM и MUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITM и MUB
С начала года, ITM показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITM имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции MUB немного впереди с 2.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и MUB
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITM c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и MUB
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MUB в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.70% | 2.39% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.32% | 2.34% | 2.21% | 2.29% | 2.27% | 2.43% | 2.63% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.97% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и MUB
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и MUB
VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 1.77% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.