PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs 11.29%/yr for XYLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTR и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%5.13%

Correlation

The correlation between QTR and XYLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.72

The correlation between QTR and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и XYLD

Секторы
QTR
XYLD

Технологии

53.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTR
53.8%
XYLD
35.6%

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
XYLD
4.9%

Здравоохранение

QTR
4.2%
XYLD
8.5%

Промышленность

QTR
2.8%
XYLD
8.3%

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
XYLD
2.3%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
XYLD
1.8%

Энергетика

QTR
0.6%
XYLD
3.5%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
XYLD
11.8%

Недвижимость

QTR
0.1%
XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

QTR vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.74

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.90

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.65

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.39

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

18.02

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QTR и XYLD

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-33.46%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-5.29%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-15.53%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.72%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.99%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и XYLD

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

0.85%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

5.37%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

6.54%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

11.22%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.21%

+3.88%

Сравнение комиссий QTR и XYLD

И QTR, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и XYLD

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

QTR and XYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 11.29% for XYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTR and XYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 10.50% for XYLD.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while XYLD is Derivative Income. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор