PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с XYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs 16.88%/yr for XYLG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QTR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.

Доходность

Сравнение доходности QTR и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью 8.24%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLG

1 день
0.29%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.81%
1 год
23.44%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и XYLG

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		8.24%12.93%22.31%18.16%-15.46%6.46%

Correlation

The correlation between QTR and XYLG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between QTR and XYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и XYLG

Секторы
QTR
XYLG

Технологии

53.8%
38.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
8.3%

Промышленность

2.8%
7.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
11.4%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTR
53.8%
XYLG
38.7%

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
XYLG
10.8%

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
XYLG
9.9%

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
XYLG
4.7%

Здравоохранение

QTR
4.2%
XYLG
8.3%

Промышленность

QTR
2.8%
XYLG
7.7%

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
XYLG
2.7%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
XYLG
1.7%

Энергетика

QTR
0.6%
XYLG
3.4%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
XYLG
11.4%

Недвижимость

QTR
0.1%
XYLG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с JEPQQTR с SPYQTR с PTLC
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD

Доходность на риск

QTR vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRXYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.48

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.50

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.40

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

17.18

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRXYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.99

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QTR и XYLG

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и XYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-21.30%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-6.93%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-17.42%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.07%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.10%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.37%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и XYLG

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.52%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

7.59%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

9.49%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

14.00%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.86%

+4.23%

Сравнение комиссий QTR и XYLG

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и XYLG

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности XYLG в 13.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.02%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QTR and XYLG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to XYLG (2.52%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs XYLG's -21.30%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 16.88% for XYLG. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XYLG has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 16.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 13.02% for XYLG.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while XYLG is Derivative Income. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while XYLG tracks Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.35% for XYLG.

XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и XYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор