Сравнение QTR с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
QTR и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или XYLG.
Доходность
Сравнение доходности QTR и XYLG
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 21.58%.
QTR
20.12%
2.96%
8.93%
26.02%
N/A
N/A
XYLG
21.58%
2.89%
12.00%
25.69%
N/A
N/A
Основные характеристики
| QTR | XYLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 7.20 | 18.87 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 9.22% |
| Макс. просадка | -31.72% | -21.30% |
| Текущая просадка | -1.73% | -0.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и XYLG
И QTR, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.
Корреляция
Корреляция между QTR и XYLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и XYLG
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XYLG в 4.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.54% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.44% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и XYLG
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и XYLG
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.