Сравнение QTR с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
QTR и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или XYLG.
Корреляция
Корреляция между QTR и XYLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTR и XYLG
Основные характеристики
QTR:
1.61
XYLG:
2.56
QTR:
2.21
XYLG:
3.47
QTR:
1.29
XYLG:
1.52
QTR:
2.32
XYLG:
3.37
QTR:
7.08
XYLG:
17.53
QTR:
3.65%
XYLG:
1.38%
QTR:
16.07%
XYLG:
9.43%
QTR:
-31.72%
XYLG:
-21.30%
QTR:
-1.72%
XYLG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью 23.57%.
QTR
25.58%
4.55%
8.80%
25.82%
N/A
N/A
XYLG
23.57%
1.63%
11.36%
23.85%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и XYLG
И QTR, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и XYLG
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XYLG в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.52% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.37% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и XYLG
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и XYLG
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.