Сравнение QTR с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
QTR и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или XYLG.
Основные характеристики
| QTR | XYLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.26% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 15.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 8.76% |
| Макс. просадка | -31.72% | -21.31% |
| Current Drawdown | -5.76% | -3.18% |
Корреляция
Корреляция между QTR и XYLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTR и XYLG
С начала года, QTR показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 5.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и XYLG
И QTR, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и XYLG
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XYLG в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.52% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.54% | 5.37% | 6.44% | 7.40% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и XYLG
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и XYLG
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.