Сравнение QTR с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
QTR и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или XYLG.
Корреляция
Корреляция между QTR и XYLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTR и XYLG
Основные характеристики
QTR:
-0.04
XYLG:
-0.04
QTR:
0.06
XYLG:
0.04
QTR:
1.01
XYLG:
1.01
QTR:
-0.04
XYLG:
-0.03
QTR:
-0.14
XYLG:
-0.17
QTR:
5.47%
XYLG:
2.95%
QTR:
17.35%
XYLG:
13.54%
QTR:
-31.72%
XYLG:
-21.30%
QTR:
-17.93%
XYLG:
-16.39%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTR показывает доходность -13.67%, а XYLG немного выше – -13.09%.
QTR
-13.67%
-9.73%
-9.40%
-1.79%
N/A
N/A
XYLG
-13.09%
-11.75%
-8.97%
-1.23%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и XYLG
И QTR, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTR и XYLG
QTR
XYLG
Сравнение QTR c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и XYLG
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XYLG в 27.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.58% | 0.50% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 27.65% | 23.65% | 4.90% | 6.44% | 7.40% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и XYLG
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и XYLG
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 6.48%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.