- ISIN
- US37960A4040
- CUSIP
- 37960A404
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 25 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) прибавил 17.6% с начала года. Текущая цена акции QTR — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) показал доход в 17.64% с начала года и 33.76% за последние 12 месяцев.
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | -2.46% | -5.65% | 14.10% | 10.30% | 0.79% | 17.64% | ||||||
| 2025 | 1.70% | -2.99% | -7.96% | 1.21% | 8.01% | 5.19% | 2.18% | 0.68% | 5.29% | 4.28% | -1.96% | -0.95% | 14.52% |
| 2024 | 1.65% | 5.17% | 0.61% | -4.28% | 5.82% | 5.95% | -1.61% | 0.60% | 2.14% | -0.81% | 4.49% | 0.44% | 21.46% |
| 2023 | 8.56% | -0.39% | 7.93% | 0.17% | 7.36% | 6.12% | 3.17% | -1.38% | -4.89% | -2.02% | 9.29% | 5.42% | 45.53% |
| 2022 | -8.92% | -4.78% | 4.44% | -12.03% | -2.63% | -1.05% | 10.64% | -5.14% | -9.20% | 1.55% | 3.76% | -9.11% | -29.94% |
| 2021 | 0.00% | -3.54% | 5.24% | 1.70% | 0.89% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF has an annualized alpha of 2.37%, beta of 0.87, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2021.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 102.67%
- Участие в снижении
- 100.14%
Комиссия
Комиссия QTR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QTR имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 13.52 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.71 | $5.71 | $0.16 | $0.14 | $0.07 | $0.49 |
Дивидендный доход | 15.96% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.63 | $5.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 |
| 2021 | $0.49 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.72%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 11mo 25d | 2y 25dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.99%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 26d | 6mo 18dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.29%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.12%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 2d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.64%апр. 2024 г. | 1mo 16d | 26d | 2mo 12dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| QTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -56.78% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.10% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -18.90% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.72% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.97% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QTR
Добавьте Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QTR