PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37960A4040
CUSIP37960A404
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска25 авг. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия QTR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Популярные сравнения: QTR с QCLR, QTR с SPY, QTR с TAIL, QTR с QQQ, QTR с XYLG, QTR с JEPQ, QTR с DBMF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.74%
6.40%
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF показал доход в 9.93% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.93%15.21%
1 месяц0.21%2.83%
6 месяцев1.86%6.19%
1 год18.62%22.46%
5 лет (среднегодовая)N/A12.84%
10 лет (среднегодовая)N/A10.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.65%5.17%0.61%-4.28%5.82%5.95%-1.61%0.60%9.93%
20238.56%-0.39%7.93%0.17%7.36%6.12%3.17%-1.38%-4.89%-2.02%9.29%5.42%45.52%
2022-8.92%-4.78%4.44%-12.03%-2.63%-1.05%10.63%-5.14%-9.21%1.56%3.76%-9.11%-29.94%
20210.40%-3.54%5.24%1.70%0.89%4.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QTR среди ETFs на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QTR, с текущим значением в 5656
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Ранг коэф-та Шарпа QTR, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QTR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QTR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QTR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QTR, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.72

Коэффициент Шарпа

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.28
1.83
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.17$0.14$0.07$0.49

Дивидендный доход

0.59%0.53%0.36%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.07
2021$0.49$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.99%
-3.03%
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF составляет 8.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.72%23 нояб. 2021 г.27628 дек. 2022 г.24418 дек. 2023 г.520
-11.13%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.
-6.64%4 мар. 2024 г.3419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.52
-6.58%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.40
-3.36%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.918 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.90%
4.49%
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)