- ISIN
- US37960A4040
- CUSIP
- 37960A404
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 25 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $8M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 662
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.40K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции QTR — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) показал доход в 12.56% с начала года и 21.87% за последние 12 месяцев.
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | -2.46% | -5.65% | 14.10% | 10.30% | -0.36% | -6.10% | 3.06% | 12.56% | ||||
| 2025 | 1.70% | -2.99% | -7.96% | 1.21% | 8.01% | 5.19% | 2.18% | 0.68% | 5.29% | 4.28% | -1.96% | -0.95% | 14.52% |
| 2024 | 1.65% | 5.17% | 0.61% | -4.28% | 5.82% | 5.95% | -1.61% | 0.60% | 2.14% | -0.81% | 4.49% | 0.44% | 21.46% |
| 2023 | 8.56% | -0.39% | 7.93% | 0.17% | 7.36% | 6.12% | 3.17% | -1.38% | -4.89% | -2.02% | 9.29% | 5.42% | 45.53% |
| 2022 | -8.92% | -4.78% | 4.44% | -12.03% | -2.63% | -1.05% | 10.64% | -5.14% | -9.20% | 1.55% | 3.76% | -9.11% | -29.94% |
| 2021 | 0.00% | -3.54% | 5.24% | 1.70% | 0.89% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.89, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 2021.
- This ETF participated in 106.05% of S&P 500 Index downside but only 103.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 103.08%
- Участие в снижении
- 106.05%
Комиссия
Комиссия QTR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QTR имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.50 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.58 | -5.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.67 | $5.71 | $0.16 | $0.14 | $0.07 | $0.49 |
Дивидендный доход | 16.59% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.63 | $5.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 |
| 2021 | $0.49 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.72%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 11mo 25d | 2y 25dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.99%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 26d | 6mo 18dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.29%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-11.12%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 2d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-9.21%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| QTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -56.78% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.10% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -18.90% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.17% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -10.69% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.14% | +1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QTR
Добавьте Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QTR