PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37960A4040

CUSIP

37960A404

Эмитент

Global X

Дата выпуска

25 авг. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Hedge Fund

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия QTR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTR: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QTR с QCLR QTR с TAIL QTR с SPY QTR с QQQ QTR с JEPQ QTR с XYLG QTR с DBMF QTR с PTLC QTR с ZNQ.TO QTR с FTLS
Популярные сравнения:
QTR с QCLR QTR с TAIL QTR с SPY QTR с QQQ QTR с JEPQ QTR с XYLG QTR с DBMF QTR с PTLC QTR с ZNQ.TO QTR с FTLS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
12.85%
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF показал доход в -13.76% с начала года и -0.88% за последние 12 месяцев.


QTR

С начала года

-13.76%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-10.28%

1 год

-0.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.70%-2.99%-7.96%-5.03%-13.76%
20241.65%5.17%0.61%-4.28%5.82%5.95%-1.61%0.60%2.14%-0.81%4.48%0.44%21.46%
20238.56%-0.39%7.93%0.17%7.36%6.12%3.17%-1.38%-4.89%-2.02%9.29%5.43%45.53%
2022-8.92%-4.78%4.44%-12.03%-2.63%-1.05%10.63%-5.14%-9.21%1.56%3.76%-9.11%-29.94%
20210.40%-3.54%5.24%1.70%0.89%4.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QTR составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QTR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
QTR: -0.13
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино QTR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QTR: -0.05
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега QTR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QTR: 0.99
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара QTR, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QTR: -0.12
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина QTR, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
QTR: -0.41
^GSPC: -0.79

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.17
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.16$0.16$0.14$0.07$0.49

Дивидендный доход

0.58%0.50%0.53%0.37%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.07
2021$0.49$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.02%
-17.42%
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF составляет 18.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.72%23 нояб. 2021 г.27628 дек. 2022 г.24418 дек. 2023 г.520
-18.02%17 дек. 2024 г.744 апр. 2025 г.
-11.13%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-6.64%4 мар. 2024 г.3419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.52
-6.58%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF составляет 6.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.50%
9.30%
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab