Сравнение QTR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QTR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или JEPQ.
Основные характеристики
| QTR | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.13% | 18.51% |
| Дох-ть за 1 год | 29.48% | 27.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.97 | 10.75 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 12.60% |
| Макс. просадка | -31.72% | -16.82% |
| Текущая просадка | -3.04% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между QTR и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTR и JEPQ
С начала года, QTR показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 18.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и JEPQ
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и JEPQ
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JEPQ в 9.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.55% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.50% | 10.02% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и JEPQ
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и JEPQ
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.