Сравнение QTR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QTR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -14.84% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и JEPQ
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
QTR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QTR
JEPQ
Сравнение QTR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 8.93 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между QTR и JEPQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и JEPQ
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и JEPQ
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -20.07% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.58% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -4.89% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.55% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.36% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и JEPQ
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.08% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 10.52% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 18.54% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.91% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.91% | +1.25% |