PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTR с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QTR и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTR показывает доходность -6.22%, а QCLR немного выше – -5.98%.


QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий QTR и QCLR

И QTR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

QTR vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QTRQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.14

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.57

+0.65

QTR vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QTRQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между QTR и QCLR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и QCLR

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QTR и QCLR

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


QTRQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-21.77%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.22%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-8.10%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.32%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.56%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и QCLR

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QTRQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.93%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

8.56%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

12.08%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

12.61%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

12.61%

+5.55%