PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с QCLR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QTR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index while QCLR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 20.47%/yr vs 13.69%/yr for QCLR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTR и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.24%.

QTR

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.22%
С начала года
13.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
26.33%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.20%
1 год
7.72%
3 года*
13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		13.24%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.24%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%

Correlation

The correlation between QTR and QCLR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between QTR and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и QCLR

Секторы
QTR
QCLR

Технологии

59.2%
58.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
3.7%

Промышленность

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTR
59.2%
QCLR
58.7%

Коммуникационные услуги

QTR
13.2%
QCLR
14.3%

Потребительский циклический сектор

QTR
10.6%
QCLR
11.4%

Потребительский защитный сектор

QTR
6.8%
QCLR
6.4%

Здравоохранение

QTR
3.7%
QCLR
3.7%

Промышленность

QTR
3.3%
QCLR
2.6%

Коммунальные услуги

QTR
1.1%
QCLR
1.2%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
QCLR
1.0%

Энергетика

QTR
0.5%
QCLR
0.5%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
QCLR
0.2%

Недвижимость

QTR
0.1%
QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с PTLC
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQXQCLR с TQQQ

Доходность на риск

QTR vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTRQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.81

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.12

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.76

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

2.72

+4.47

QTR vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTR и QCLR

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-21.77%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.22%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-13.58%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.49%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.13%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.85%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и QCLR

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

1.63%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

6.50%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

9.67%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

12.37%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

12.37%

+5.97%

Сравнение комиссий QTR и QCLR

И QTR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и QCLR

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности QCLR в 14.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.92%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.58%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%

Часто задаваемые вопросы

QTR and QCLR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (8.37%) compared to QCLR (1.63%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QTR leads with 20.47% vs 13.69% for QCLR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 20.47% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTR and QCLR have the same expense ratio: 0.60% per year.

QTR has the higher dividend yield at 16.58%, compared with 14.92% for QCLR.

QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор