Сравнение QTR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QTR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или QCLR.
Корреляция
Корреляция между QTR и QCLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTR и QCLR
Основные характеристики
QTR:
1.54
QCLR:
1.86
QTR:
2.13
QCLR:
2.57
QTR:
1.28
QCLR:
1.34
QTR:
2.23
QCLR:
2.76
QTR:
6.80
QCLR:
8.05
QTR:
3.64%
QCLR:
2.84%
QTR:
16.04%
QCLR:
12.33%
QTR:
-31.72%
QCLR:
-21.77%
QTR:
-3.62%
QCLR:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 21.43%.
QTR
23.15%
3.21%
6.27%
23.46%
N/A
N/A
QCLR
21.43%
3.48%
6.17%
21.82%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и QCLR
И QTR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и QCLR
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QCLR в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.53% | 0.53% | 0.37% | 1.90% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.57% | 0.47% | 0.28% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и QCLR
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и QCLR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.