PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTR с QCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTR с QCLR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).

QTR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или QCLR.

Корреляция

Корреляция между QTR и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QTR и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTR:

0.58

QCLR:

0.80

Коэф-т Сортино

QTR:

1.03

QCLR:

1.30

Коэф-т Омега

QTR:

1.13

QCLR:

1.17

Коэф-т Кальмара

QTR:

0.66

QCLR:

0.92

Коэф-т Мартина

QTR:

1.81

QCLR:

2.46

Индекс Язвы

QTR:

6.92%

QCLR:

5.06%

Дневная вол-ть

QTR:

18.97%

QCLR:

14.03%

Макс. просадка

QTR:

-31.72%

QCLR:

-21.77%

Текущая просадка

QTR:

-5.29%

QCLR:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 0.20%.

QTR

С начала года

-0.36%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

2.55%

1 год

11.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCLR

С начала года

0.20%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

4.11%

1 год

11.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QTR и QCLR

И QTR, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.

QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTR и QCLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг риск-скорректированной доходности QTR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTR c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и QCLR

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности QCLR в 8.87%

TTM2024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		0.50%0.50%0.53%0.37%1.90%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		8.87%8.89%0.47%0.28%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QTR и QCLR

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и QCLR

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...