Сравнение QTR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Invesco QQQ (QQQ).
QTR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или QQQ.
Корреляция
Корреляция между QTR и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTR и QQQ
Основные характеристики
QTR:
1.45
QQQ:
1.54
QTR:
2.01
QQQ:
2.06
QTR:
1.26
QQQ:
1.28
QTR:
2.10
QQQ:
2.03
QTR:
6.43
QQQ:
7.34
QTR:
3.63%
QQQ:
3.75%
QTR:
16.07%
QQQ:
17.90%
QTR:
-31.72%
QQQ:
-82.98%
QTR:
-3.94%
QQQ:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.66%.
QTR
22.74%
3.43%
5.07%
22.81%
N/A
N/A
QQQ
26.66%
3.29%
6.76%
26.84%
20.38%
18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и QQQ
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и QQQ
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.53% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и QQQ
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и QQQ
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.29% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.