Сравнение QTR с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
QTR и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или TAIL.
Основные характеристики
| QTR | TAIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.26% | -6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | -16.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | -1.49 |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 9.93% |
| Макс. просадка | -31.72% | -49.95% |
| Current Drawdown | -5.76% | -49.35% |
Корреляция
Корреляция между QTR и TAIL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QTR и TAIL
С начала года, QTR показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и TAIL
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и TAIL
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TAIL в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.52% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.87% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и TAIL
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки TAIL в -49.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и TAIL
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.