PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. QTR is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs -5.78%/yr for TAIL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. QTR charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности QTR и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.52%

Correlation

The correlation between QTR and TAIL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.54

The correlation between QTR and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и TAIL

Секторы
QTR
TAIL

Технологии

53.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTR
53.8%
TAIL
35.6%

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
TAIL
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
TAIL
4.9%

Здравоохранение

QTR
4.2%
TAIL
8.5%

Промышленность

QTR
2.8%
TAIL
8.3%

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
TAIL
2.4%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
TAIL
1.8%

Энергетика

QTR
0.6%
TAIL
3.5%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
TAIL
11.8%

Недвижимость

QTR
0.1%
TAIL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с PTLC
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с DRSKTAIL с VOOTAIL с SJB

Доходность на риск

QTR vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-1.11

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-1.58

+4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.82

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.85

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

-2.13

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-1.11

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.48

+1.16

Просадки

Сравнение просадок QTR и TAIL

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-52.36%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.99%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-20.69%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-51.65%

+50.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-29.13%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.40%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и TAIL

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

0.87%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

6.44%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

8.51%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

14.90%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.94%

+3.15%

Сравнение комиссий QTR и TAIL

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и TAIL

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

QTR and TAIL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs TAIL's -52.36%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs -5.78% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs -5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 3.50% for TAIL.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.59% for TAIL.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор