PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTR с TAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTR с TAIL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

QTR и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или TAIL.

Корреляция

Корреляция между QTR и TAIL составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QTR и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTR:

0.58

TAIL:

0.27

Коэф-т Сортино

QTR:

1.03

TAIL:

0.61

Коэф-т Омега

QTR:

1.13

TAIL:

1.09

Коэф-т Кальмара

QTR:

0.66

TAIL:

0.11

Коэф-т Мартина

QTR:

1.81

TAIL:

0.60

Индекс Язвы

QTR:

6.92%

TAIL:

9.68%

Дневная вол-ть

QTR:

18.97%

TAIL:

20.73%

Макс. просадка

QTR:

-31.72%

TAIL:

-52.37%

Текущая просадка

QTR:

-5.29%

TAIL:

-46.97%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 8.35%.

QTR

С начала года

-0.36%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

2.55%

1 год

10.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAIL

С начала года

8.35%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

7.87%

1 год

5.60%

5 лет

-10.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QTR и TAIL

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
TAIL
Cambria Tail Risk ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTR и TAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг риск-скорректированной доходности QTR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг риск-скорректированной доходности TAIL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и TAIL

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TAIL в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		0.50%0.50%0.53%0.37%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.66%3.47%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Просадки

Сравнение просадок QTR и TAIL

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и TAIL

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...