Сравнение QTR с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
QTR и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или TAIL.
Корреляция
Корреляция между QTR и TAIL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QTR и TAIL
Основные характеристики
QTR:
1.61
TAIL:
-0.95
QTR:
2.21
TAIL:
-1.40
QTR:
1.29
TAIL:
0.84
QTR:
2.32
TAIL:
-0.22
QTR:
7.08
TAIL:
-1.40
QTR:
3.65%
TAIL:
8.11%
QTR:
16.07%
TAIL:
11.97%
QTR:
-31.72%
TAIL:
-51.71%
QTR:
-1.72%
TAIL:
-51.71%
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -10.83%.
QTR
25.58%
4.55%
8.80%
25.82%
N/A
N/A
TAIL
-10.83%
-1.31%
-4.60%
-11.39%
-8.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и TAIL
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и TAIL
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TAIL в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.52% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.52% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и TAIL
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки TAIL в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и TAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и TAIL
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.