Сравнение QTR с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
QTR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или DBMF.
Доходность
Сравнение доходности QTR и DBMF
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.23%.
QTR
20.12%
2.96%
8.93%
26.02%
N/A
N/A
DBMF
8.23%
-0.04%
-6.59%
3.95%
6.36%
N/A
Основные характеристики
| QTR | DBMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 7.20 | 0.68 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 5.61% |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 11.05% |
| Макс. просадка | -31.72% | -20.39% |
| Текущая просадка | -1.73% | -11.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и DBMF
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между QTR и DBMF составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и DBMF
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DBMF в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.54% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и DBMF
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и DBMF
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.