Сравнение QTR с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
QTR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QTR и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и DBMF
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
QTR vs. DBMF — Ранг доходности на риск
QTR
DBMF
Сравнение QTR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.19 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.98 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.35 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 18.69 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.19 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между QTR и DBMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и DBMF
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и DBMF
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -20.39% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -6.10% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -3.63% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -6.70% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.42% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и DBMF
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.20% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 11.10% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 12.09% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.66% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.48% | +5.68% |