Сравнение QTR с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
QTR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или DBMF.
Основные характеристики
| QTR | DBMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.14% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 28.78% | 0.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.64% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 0.25 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 5.74% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 11.55% |
| Макс. просадка | -31.72% | -20.39% |
| Текущая просадка | -3.03% | -10.16% |
Корреляция
Корреляция между QTR и DBMF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QTR и DBMF
С начала года, QTR показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и DBMF
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTR c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и DBMF
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DBMF в 5.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.55% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и DBMF
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и DBMF
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.