Сравнение QTR с PFIX
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. QTR is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 3 years, QTR returned 21.15%/yr vs 13.66%/yr for PFIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QTR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности QTR и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.
QTR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 13.83% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -11.52% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -6.71% |
Correlation
The correlation between QTR and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.09 |
The correlation between QTR and PFIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
QTR
PFIX
Сравнение QTR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.58 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | -0.89 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и PFIX
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -36.17% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -25.64% | +13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -36.17% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -27.05% | +23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -17.17% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 16.83% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и PFIX
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.76% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 21.72% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 29.36% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 38.51% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 38.24% | -19.90% |
Сравнение комиссий QTR и PFIX
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и PFIX
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности PFIX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.95% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.49% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
QTR and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTR has higher volatility (8.20%) compared to PFIX (7.76%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, QTR leads with 21.15% vs 13.66% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 21.15% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.
QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 10.95% for PFIX.
QTR is categorized as Nasdaq-100, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.50% for PFIX.
QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTR и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор