Сравнение QTR с PFIX
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. QTR is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 3 years, QTR returned 18.12%/yr vs 17.38%/yr for PFIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QTR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности QTR и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
QTR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 11.83% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -6.71% |
Correlation
The correlation between QTR and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.09 |
The correlation between QTR and PFIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
QTR
PFIX
Сравнение QTR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.55 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.81 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и PFIX
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -36.17% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -25.64% | +13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -36.17% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -17.60% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -17.21% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 17.38% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и PFIX
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.74%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.90% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 21.99% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 29.10% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 38.53% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 38.16% | -19.83% |
Сравнение комиссий QTR и PFIX
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и PFIX
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.70% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
QTR and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to QTR (5.74%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, QTR leads with 18.12% vs 17.38% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 18.12% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.
QTR has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 9.70% for PFIX.
QTR is categorized as Nasdaq-100, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.50% for PFIX.
QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTR и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор