PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. QTR is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs 15.29%/yr for PFIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QTR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности QTR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-6.31%

Correlation

The correlation between QTR and PFIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.09

The correlation between QTR and PFIX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTR и PFIX

Секторы
QTR
PFIX

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
32.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTR
53.8%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
PFIX

-

Здравоохранение

QTR
4.2%
PFIX

-

Промышленность

QTR
2.8%
PFIX

-

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
PFIX

-

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
PFIX

-

Энергетика

QTR
0.6%
PFIX

-

Финансовые услуги

QTR
0.2%
PFIX
32.2%

Недвижимость

QTR
0.1%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

QTR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.41

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-0.41

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.48

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

-0.75

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.41

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QTR и PFIX

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-36.17%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-25.64%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-36.17%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-18.71%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-17.13%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

16.35%

-12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и PFIX

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 4.54%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.57%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

20.89%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

30.34%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

38.50%

-20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

38.33%

-20.24%

Сравнение комиссий QTR и PFIX

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и PFIX

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%

Часто задаваемые вопросы

QTR and PFIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to QTR (4.54%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 15.29% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 9.85% for PFIX.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.50% for PFIX.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор