Сравнение QTR с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
QTR и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QTR и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и PFIX
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
QTR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
QTR
PFIX
Сравнение QTR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.14 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.47 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.10 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 0.17 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.14 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между QTR и PFIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и PFIX
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и PFIX
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -36.17% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -28.22% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -21.21% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -17.08% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 17.49% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и PFIX
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 13.74% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 20.30% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 35.00% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 38.74% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 38.74% | -20.58% |