PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QTR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.


QTR

1 день
0.52%
1 месяц
-1.38%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.15%
1 год
26.85%
3 года*
21.15%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-14.90%
3 года*
13.66%
5 лет*
16.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
13.83%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-11.52%0.42%35.94%5.67%92.05%-6.71%

Correlation

The correlation between QTR and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

-0.09

The correlation between QTR and PFIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

QTR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QTRPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.58

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

-0.89

+8.20

QTR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTR и PFIX

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QTRPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-36.17%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-25.64%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-36.17%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-27.05%

+23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-17.17%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

16.83%

-13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и PFIX

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QTRPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.76%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

21.72%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

29.36%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

38.51%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

38.24%

-19.90%

Сравнение комиссий QTR и PFIX

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и PFIX

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности PFIX в 10.95%


ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.95%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
16.49%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%

Часто задаваемые вопросы


QTR and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (8.20%) compared to PFIX (7.76%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, QTR leads with 21.15% vs 13.66% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 21.15% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 10.95% for PFIX.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.50% for PFIX.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор