PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs 31.19%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QTR charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности QTR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%1.96%

Correlation

The correlation between QTR and GLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов QTR и GLD

Секторы
QTR
GLD

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
100.0%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTR
53.8%
GLD

-

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
GLD

-

Здравоохранение

QTR
4.2%
GLD

-

Промышленность

QTR
2.8%
GLD

-

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
GLD
100.0%

Энергетика

QTR
0.6%
GLD

-

Финансовые услуги

QTR
0.2%
GLD

-

Недвижимость

QTR
0.1%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

QTR vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.22

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.61

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.69

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

4.15

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.22

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QTR и GLD

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-45.56%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-19.21%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-19.21%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-17.07%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-16.16%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.81%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и GLD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 4.54%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.50%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

23.16%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

26.60%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

18.00%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.95%

+2.14%

Сравнение комиссий QTR и GLD

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и GLD

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%

Часто задаваемые вопросы

QTR and GLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to QTR (4.54%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 31.19% vs 22.69% for QTR. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.19% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.00% for GLD.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while GLD is Gold. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.40% for GLD.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор