Сравнение QTR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и SPDR Gold Shares (GLD).
QTR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и GLD
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
QTR vs. GLD — Ранг доходности на риск
QTR
GLD
Сравнение QTR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.89 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.31 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.70 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 9.90 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QTR и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и GLD
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и GLD
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -45.56% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -19.21% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -11.71% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -16.17% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.25% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и GLD
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 10.48% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 24.34% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 27.81% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.75% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 15.88% | +2.28% |