PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с GDMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. QTR is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs 16.47%/yr for GDMA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QTR charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности QTR и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 10.22%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%2.38%

Correlation

The correlation between QTR and GDMA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.29

Over the past year, QTR and GDMA have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QTR и GDMA

Секторы
QTR
GDMA

Технологии

53.8%
23.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.5%

Здравоохранение

4.2%
5.5%

Промышленность

2.8%
14.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
9.0%

Энергетика

0.6%
10.0%

Финансовые услуги

0.2%
14.5%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

QTR
53.8%
GDMA
23.4%

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
GDMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
GDMA
3.5%

Здравоохранение

QTR
4.2%
GDMA
5.5%

Промышленность

QTR
2.8%
GDMA
14.4%

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
GDMA
2.4%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
GDMA
9.0%

Энергетика

QTR
0.6%
GDMA
10.0%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
GDMA
14.5%

Недвижимость

QTR
0.1%
GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

QTR vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.05

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.07

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

11.28

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Просадки

Сравнение просадок QTR и GDMA

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-16.66%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-7.53%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-7.53%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.92%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.78%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.72%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и GDMA

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 4.54%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.25%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.08%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

13.16%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

9.68%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

10.98%

+7.11%

Сравнение комиссий QTR и GDMA

QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и GDMA

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности GDMA в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTR and GDMA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to QTR (4.54%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs GDMA's -16.66%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 16.47% for GDMA. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 2.53% for GDMA.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Gadsden. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор