Сравнение QTR с GDMA
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. QTR is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 3 years, QTR returned 21.15%/yr vs 17.27%/yr for GDMA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QTR charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности QTR и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 11.93%.
QTR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTR и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 13.83% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 11.93% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 1.23% |
Correlation
The correlation between QTR and GDMA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, QTR and GDMA have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. GDMA — Ранг доходности на риск
QTR
GDMA
Сравнение QTR c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.95 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.42 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и GDMA
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -16.66% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -7.53% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -7.53% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -2.01% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -3.78% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.85% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и GDMA
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 8.20%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 8.90% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 13.01% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 15.32% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 10.26% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 11.35% | +6.99% |
Сравнение комиссий QTR и GDMA
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и GDMA
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности GDMA в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.49% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.49% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTR and GDMA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.90%) compared to QTR (8.20%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs GDMA's -16.66%.
On 3-year performance, QTR leads with 21.15% vs 17.27% for GDMA. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 21.15% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 2.49% for GDMA.
QTR is categorized as Nasdaq-100, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Gadsden. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.77% for GDMA.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTR и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор