Сравнение QTR с FVC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC).
QTR и FVC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и FVC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и FVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -3.36% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью -3.36%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и FVC
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.
Доходность на риск
QTR vs. FVC — Ранг доходности на риск
QTR
FVC
Сравнение QTR c FVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | FVC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.14 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.29 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.16 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 0.69 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.14 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между QTR и FVC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и FVC
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности FVC в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.32% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и FVC
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, примерно равная максимальной просадке FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и FVC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -30.96% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.32% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -9.90% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -7.14% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.16% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и FVC
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 7.37% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 11.09% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 13.19% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.29% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.54% | +0.62% |