PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.03% против 14.14% соответственно.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QSPIX и VOO

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QSPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.53

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.55

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.31

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между QSPIX и VOO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и VOO

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и VOO

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-33.99%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-11.98%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-24.52%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-33.99%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-5.55%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-3.72%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.55%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и VOO

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

5.34%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.47%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

18.11%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.82%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

17.99%

-5.23%