PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H4204

CUSIP

00203H420

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

29 окт. 2013 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия QSPIX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

Популярные сравнения:
QSPIX с QRPIX QSPIX с QDSIX QSPIX с AQMIX QSPIX с TMSRX QSPIX с GAFYX QSPIX с GFSYX QSPIX с SPY QSPIX с ATRFX QSPIX с MAFIX QSPIX с FLSP
Популярные сравнения:
QSPIX с QRPIX QSPIX с QDSIX QSPIX с AQMIX QSPIX с TMSRX QSPIX с GAFYX QSPIX с GFSYX QSPIX с SPY QSPIX с ATRFX QSPIX с MAFIX QSPIX с FLSP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) показал доход в 8.93% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSPIX составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

QSPIX

С начала года

8.93%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

12.08%

1 год

6.13%

3 года

13.00%

5 лет

17.79%

10 лет

6.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QSPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.98%5.15%2.27%-4.67%3.19%8.93%
20249.65%1.60%6.95%1.23%2.91%-2.12%-1.44%-0.73%-3.20%1.02%1.13%2.89%20.94%
20231.47%5.80%-6.85%2.54%-5.22%8.80%-0.76%4.84%8.51%-3.14%0.81%-3.10%12.96%
202214.08%1.50%-3.81%9.96%10.10%-7.28%-4.44%-0.48%-0.72%11.57%1.62%-2.31%30.76%
20215.66%2.98%10.12%-1.31%1.46%-1.70%2.13%0.00%0.26%-7.81%1.41%10.66%24.93%
2020-1.35%-2.99%-3.97%-5.87%-3.26%-3.66%-1.06%1.84%-0.45%-5.01%-0.64%2.25%-21.96%
20191.11%0.00%-1.32%-0.33%-3.01%-1.72%-0.23%-1.88%2.75%-0.58%-0.35%-2.83%-8.22%
20181.64%-1.99%1.06%-0.67%-4.43%-3.12%0.00%-0.94%1.36%-3.00%-1.28%-1.55%-12.35%
20170.40%2.71%-1.95%-0.40%0.40%0.20%2.98%1.26%0.38%3.14%1.29%1.20%12.12%
20161.77%-1.84%-0.30%0.40%-1.48%1.10%-0.30%-2.48%0.41%1.62%0.30%0.43%-0.46%
2015-1.12%-3.90%2.56%-1.46%3.27%-0.61%2.16%-0.50%5.57%1.25%-1.42%3.01%8.75%
2014-2.45%0.10%3.02%1.37%1.25%-1.52%2.47%-0.48%0.00%3.09%4.12%0.07%11.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QSPIX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Style Premia Alternative Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 1.24
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Style Premia Alternative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.54$1.62$1.70$0.90$0.00$0.13$0.09$0.74$0.17$0.59$1.45

Дивидендный доход

6.38%6.95%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%14.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Style Premia Alternative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2014$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Style Premia Alternative Fund показал максимальную просадку в 41.37%, зарегистрированную 8 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Style Premia Alternative Fund составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.37%30 янв. 2018 г.7218 дек. 2020 г.3569 мая 2022 г.1077
-17.13%26 мая 2022 г.484 авг. 2022 г.13314 февр. 2023 г.181
-11.23%3 мар. 2023 г.6231 мая 2023 г.5417 авг. 2023 г.116
-9.31%3 июн. 2024 г.445 авг. 2024 г.11215 янв. 2025 г.156
-9.01%14 янв. 2015 г.3911 мар. 2015 г.11320 авг. 2015 г.152
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...