PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H4204
CUSIP00203H420
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска29 окт. 2013 г.
КатегорияMultistrategy
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия QSPIX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: QSPIX с QRPIX, QSPIX с QDSIX, QSPIX с TMSRX, QSPIX с GFSYX, QSPIX с AQMIX, QSPIX с GAFYX, QSPIX с ATRFX, QSPIX с SPY, QSPIX с MAFIX, QSPIX с FLSP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Style Premia Alternative Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
14.38%
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR Style Premia Alternative Fund показал доход в 19.01% с начала года и 13.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Style Premia Alternative Fund составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.01%25.82%
1 месяц2.52%3.20%
6 месяцев-1.09%14.94%
1 год13.11%35.92%
5 лет (среднегодовая)10.80%14.22%
10 лет (среднегодовая)5.54%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QSPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.65%1.60%6.96%1.23%2.91%-2.12%-1.44%-0.73%-3.20%1.02%19.01%
20231.47%5.80%-6.85%2.54%-5.21%8.80%-0.76%4.84%8.51%-3.14%0.81%-3.10%12.96%
202214.08%1.50%-3.81%9.96%10.10%-7.28%-4.44%-0.48%-0.72%11.57%1.62%-2.31%30.76%
20215.66%2.97%10.12%-1.31%1.46%-1.70%2.13%-0.00%0.26%-7.81%1.41%10.67%24.93%
2020-1.35%-2.99%-3.98%-5.87%-3.26%-3.67%-1.07%1.85%-0.45%-5.01%-0.64%2.25%-21.96%
20191.11%0.00%-1.32%-0.33%-3.01%-1.72%-0.23%-1.88%2.75%-0.58%-0.35%-2.83%-8.22%
20181.64%-1.99%1.06%-0.67%-4.43%-3.12%0.00%-0.93%1.36%-3.00%-1.28%-1.55%-12.35%
20170.40%2.71%-1.95%-0.40%0.40%0.20%2.98%1.26%0.38%3.14%1.29%1.20%12.12%
20161.77%-1.84%-0.30%0.40%-1.48%1.10%-0.30%-2.48%0.41%1.62%0.30%0.43%-0.46%
2015-1.12%-3.90%2.56%-1.46%3.27%-0.61%2.16%-0.50%5.57%1.25%-1.42%3.01%8.75%
2014-2.46%0.10%3.02%1.37%1.25%-1.52%0.68%-0.48%-0.00%3.08%4.12%0.07%9.41%
20130.00%4.30%-0.22%4.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QSPIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QSPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSPIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSPIX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSPIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSPIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSPIX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

AQR Style Premia Alternative Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
3.08
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Style Premia Alternative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.62$1.62$1.70$0.90$0.00$0.13$0.09$0.74$0.17$0.59$1.27$0.23

Дивидендный доход

19.89%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%12.86%2.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Style Premia Alternative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2013$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.12%
0
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Style Premia Alternative Fund показал максимальную просадку в 41.37%, зарегистрированную 8 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Style Premia Alternative Fund составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.37%30 янв. 2018 г.7218 дек. 2020 г.3569 мая 2022 г.1077
-17.13%26 мая 2022 г.484 авг. 2022 г.13314 февр. 2023 г.181
-11.23%3 мар. 2023 г.6231 мая 2023 г.5417 авг. 2023 г.116
-9.31%3 июн. 2024 г.445 авг. 2024 г.
-9.01%14 янв. 2015 г.3911 мар. 2015 г.11320 авг. 2015 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Style Premia Alternative Fund составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67%
3.89%
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund)
Benchmark (^GSPC)