PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSPIX с QRPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QSPIXQRPIX
Дох-ть с нач. г.18.86%17.28%
Дох-ть за 1 год12.46%8.76%
Дох-ть за 3 года25.36%18.81%
Дох-ть за 5 лет10.75%6.92%
Коэф-т Шарпа1.090.70
Коэф-т Сортино1.550.99
Коэф-т Омега1.191.14
Коэф-т Кальмара1.390.82
Коэф-т Мартина3.462.53
Индекс Язвы3.74%3.55%
Дневная вол-ть11.95%12.74%
Макс. просадка-41.37%-31.96%
Текущая просадка-4.24%-5.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QSPIX и QRPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QRPIX

С начала года, QSPIX показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у QRPIX с доходностью 17.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-2.65%
QSPIX
QRPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QSPIX и QRPIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.


QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
График комиссии QSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии QRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSPIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSPIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSPIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSPIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSPIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.46
QRPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QRPIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QRPIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QRPIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QRPIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QRPIX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.53

Сравнение коэффициента Шарпа QSPIX и QRPIX

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QRPIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
0.70
QSPIX
QRPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QRPIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что больше доходности QRPIX в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
19.91%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%12.86%2.25%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
3.85%4.52%0.00%4.07%1.97%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QRPIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QRPIX в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QRPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-5.00%
QSPIX
QRPIX

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QRPIX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.62%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
2.94%
QSPIX
QRPIX