PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSPIX с QRPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.51%
-3.02%
QSPIX
QRPIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPIX показывает доходность 19.30%, а QRPIX немного ниже – 18.72%.


QSPIX

С начала года

19.30%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-2.51%

1 год

14.41%

5 лет (среднегодовая)

11.05%

10 лет (среднегодовая)

5.48%

QRPIX

С начала года

18.72%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-3.03%

1 год

12.46%

5 лет (среднегодовая)

7.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QSPIXQRPIX
Коэф-т Шарпа1.220.99
Коэф-т Сортино1.721.35
Коэф-т Омега1.211.20
Коэф-т Кальмара1.551.14
Коэф-т Мартина3.863.65
Индекс Язвы3.74%3.42%
Дневная вол-ть11.86%12.60%
Макс. просадка-41.37%-31.96%
Текущая просадка-3.89%-3.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QSPIX и QRPIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.


QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
График комиссии QSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии QRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QSPIX и QRPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSPIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.220.99
Коэффициент Сортино QSPIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.721.35
Коэффициент Омега QSPIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.20
Коэффициент Кальмара QSPIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.551.14
Коэффициент Мартина QSPIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.863.65
QSPIX
QRPIX

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
0.99
QSPIX
QRPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QRPIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности QRPIX в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
19.84%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%12.86%2.25%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
3.80%4.52%0.00%4.07%1.97%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QRPIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QRPIX в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QRPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-3.83%
QSPIX
QRPIX

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QRPIX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.13%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13%
2.55%
QSPIX
QRPIX