Сравнение QSPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или SPY.
Основные характеристики
| QSPIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.44% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 16.14% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 25.82% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.99% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.33 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.29% |
| Макс. просадка | -41.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.77% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и SPY
С начала года, QSPIX показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.61% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и SPY
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и SPY
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 19.82% | 23.67% | 22.69% | 12.79% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 12.86% | 2.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и SPY
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и SPY
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.