Сравнение QSPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между QSPIX и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и SPY
Основные характеристики
QSPIX:
0.64
SPY:
0.30
QSPIX:
0.89
SPY:
0.56
QSPIX:
1.12
SPY:
1.08
QSPIX:
0.81
SPY:
0.31
QSPIX:
1.87
SPY:
1.40
QSPIX:
4.04%
SPY:
4.18%
QSPIX:
11.87%
SPY:
19.64%
QSPIX:
-41.37%
SPY:
-55.19%
QSPIX:
-5.56%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.31% против 11.54% соответственно.
QSPIX
5.43%
-3.21%
8.62%
6.11%
16.17%
6.31%
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и SPY
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QSPIX и SPY
QSPIX
SPY
Сравнение QSPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и SPY
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 6.59% | 6.95% | 23.67% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.97% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 14.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и SPY
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и SPY
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 5.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.