Сравнение QSPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между QSPIX и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и SPY
Основные характеристики
QSPIX:
0.70
SPY:
2.29
QSPIX:
0.94
SPY:
3.04
QSPIX:
1.15
SPY:
1.43
QSPIX:
0.91
SPY:
3.40
QSPIX:
2.42
SPY:
15.01
QSPIX:
4.07%
SPY:
1.90%
QSPIX:
14.04%
SPY:
12.46%
QSPIX:
-41.37%
SPY:
-55.19%
QSPIX:
-10.72%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.54% против 13.16% соответственно.
QSPIX
10.82%
-7.11%
-9.98%
9.86%
9.74%
4.54%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и SPY
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и SPY
QSPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 0.00% | 23.67% | 22.69% | 12.79% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 12.86% | 2.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и SPY
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и SPY
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.