PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSPIX с GFSYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QSPIXGFSYX
Дох-ть с нач. г.17.69%6.19%
Дох-ть за 1 год13.91%-2.30%
Дох-ть за 3 года25.18%-0.02%
Дох-ть за 5 лет10.69%0.58%
Коэф-т Шарпа1.15-0.27
Коэф-т Сортино1.66-0.24
Коэф-т Омега1.200.89
Коэф-т Кальмара1.51-0.27
Коэф-т Мартина3.79-0.42
Индекс Язвы3.70%5.29%
Дневная вол-ть12.17%8.04%
Макс. просадка-41.37%-10.03%
Текущая просадка-5.18%-2.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между QSPIX и GFSYX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и GFSYX

С начала года, QSPIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 6.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
3.60%
QSPIX
GFSYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QSPIX и GFSYX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GFSYX в 1.15%.


QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
График комиссии QSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии GFSYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSPIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSPIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSPIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSPIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSPIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSPIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.54
GFSYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFSYX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GFSYX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GFSYX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GFSYX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GFSYX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.42

Сравнение коэффициента Шарпа QSPIX и GFSYX

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GFSYX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
-0.27
QSPIX
GFSYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и GFSYX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности GFSYX в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
20.11%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%12.86%2.25%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
3.85%4.09%0.44%0.19%1.38%1.86%1.83%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и GFSYX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки GFSYX в -10.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и GFSYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.18%
-2.39%
QSPIX
GFSYX

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и GFSYX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
0.53%
QSPIX
GFSYX