Сравнение QSPIX с GFSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или GFSYX.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и GFSYX
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 7.17%.
QSPIX
19.30%
1.62%
-0.85%
14.16%
11.01%
5.53%
GFSYX
7.17%
0.61%
4.56%
-1.11%
0.76%
N/A
Основные характеристики
| QSPIX | GFSYX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | -0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | -0.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.71 | -0.22 |
| Индекс Язвы | 3.71% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 11.87% | 8.10% |
| Макс. просадка | -41.37% | -10.03% |
| Текущая просадка | -3.89% | -1.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и GFSYX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GFSYX в 1.15%.
Корреляция
Корреляция между QSPIX и GFSYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSPIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и GFSYX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности GFSYX в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 19.84% | 23.67% | 22.69% | 12.79% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 12.86% | 2.25% |
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 3.82% | 4.09% | 0.44% | 0.19% | 1.38% | 1.86% | 1.83% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и GFSYX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки GFSYX в -10.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и GFSYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и GFSYX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.