PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSPIX с GFSYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с GFSYX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или GFSYX.

Корреляция

Корреляция между QSPIX и GFSYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и GFSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
66.49%
29.37%
QSPIX
GFSYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSPIX:

0.85

GFSYX:

2.98

Коэф-т Сортино

QSPIX:

1.17

GFSYX:

4.69

Коэф-т Омега

QSPIX:

1.17

GFSYX:

1.67

Коэф-т Кальмара

QSPIX:

1.08

GFSYX:

6.78

Коэф-т Мартина

QSPIX:

2.41

GFSYX:

21.88

Индекс Язвы

QSPIX:

4.18%

GFSYX:

0.33%

Дневная вол-ть

QSPIX:

11.67%

GFSYX:

2.50%

Макс. просадка

QSPIX:

-41.37%

GFSYX:

-10.03%

Текущая просадка

QSPIX:

-3.82%

GFSYX:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 2.19%.

QSPIX

С начала года

7.37%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

8.72%

1 год

9.79%

5 лет

16.91%

10 лет

6.54%

GFSYX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.81%

1 год

7.39%

5 лет

5.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QSPIX и GFSYX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GFSYX в 1.15%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSPIX и GFSYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
GFSYX
Ранг риск-скорректированной доходности GFSYX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSPIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GFSYX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.85
2.98
QSPIX
GFSYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и GFSYX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности GFSYX в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		6.47%6.95%23.67%22.68%12.78%0.00%1.62%0.97%7.08%1.74%5.83%14.75%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		3.71%3.79%4.09%0.44%0.19%1.38%1.86%1.83%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и GFSYX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки GFSYX в -10.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и GFSYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.82%
-0.11%
QSPIX
GFSYX

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и GFSYX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.40%
0.69%
QSPIX
GFSYX