PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPIX показывает доходность 9.83%, а AQMIX немного ниже – 9.72%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 4.43% соответственно.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYXQSPIX с TMSRX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTAAQMIX с QAI

Сравнение комиссий QSPIX и AQMIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.16

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.71

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.92

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

11.52

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.16

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между QSPIX и AQMIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и AQMIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и AQMIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-26.52%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-5.45%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-13.57%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-23.34%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.94%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-10.10%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.85%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и AQMIX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеют волатильность 2.57% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.58%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.71%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

9.62%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.55%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

10.36%

+2.40%