Сравнение QSPIX с QDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или QDSIX.
Основные характеристики
| QSPIX | QDSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 14.92% | -0.16% |
| Дох-ть за 3 года | 21.20% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 31.66% | 11.74% |
| Макс. просадка | -41.37% | -11.30% |
| Текущая просадка | -5.99% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и QDSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QDSIX
С начала года, QSPIX показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 10.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и QDSIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSPIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QDSIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.21%, что больше доходности QDSIX в 10.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 20.21% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.97% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 14.75% | 2.25% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 10.27% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QDSIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QDSIX в -11.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QDSIX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.