Сравнение QSPIX с QDSIX

С начала года, QSPIX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 5.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности QDSIX в 3.05%

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.