PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-7.15%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с GFSYXQSPIX с TMSRX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX

Сравнение комиссий QSPIX и QDSIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.98

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.50

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

9.94

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.62

-1.01

Корреляция

Корреляция между QSPIX и QDSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QDSIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QDSIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-7.06%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-5.46%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-7.06%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.96%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-1.47%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.29%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QDSIX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.61%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

3.74%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

6.36%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

7.64%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

7.38%

+5.38%