Сравнение QSPIX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.00% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и AQRIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
QSPIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
AQRIX
Сравнение QSPIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.77 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.71 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 7.30 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и AQRIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и AQRIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и AQRIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -19.37% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.52% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -19.37% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -19.37% | -22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.14% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.86% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.24% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и AQRIX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 4.72% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 7.83% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 12.04% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 10.64% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 9.76% | +3.00% |