Сравнение QSPIX с GAFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и GAFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у GAFYX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции GAFYX по среднегодовой доходности: 7.03% против 3.91% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и GAFYX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.
Доходность на риск
QSPIX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
QSPIX
GAFYX
Сравнение QSPIX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.28 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.42 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.66 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и GAFYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и GAFYX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и GAFYX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и GAFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -19.49% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -6.74% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -9.74% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -13.26% | -28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.70% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.67% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.59% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и GAFYX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.45% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 6.08% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 8.46% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 7.09% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 6.68% | +6.08% |