PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPIX с RMDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, QSPIX returned 7.41%/yr vs 5.40%/yr for RMDFX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QSPIX charges 1.49%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 7.41% против 5.40% соответственно.

QSPIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.84%
1 год
17.81%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.92%
10 лет*
7.41%

RMDFX

1 день
0.24%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.98%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.28%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPIX и RMDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%9.41%

Correlation

The correlation between QSPIX and RMDFX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between QSPIX and RMDFX has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с QMNNXRMDFX с ARBIX

Доходность на риск

QSPIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXRMDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.33

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
6.13

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.97

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.79

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

18.77

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

4.33

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и RMDFX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и RMDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPIXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-15.96%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-4.19%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-5.79%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-14.63%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-15.96%

-25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-3.33%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и RMDFX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPIXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.47%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

3.96%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

4.64%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

6.34%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

6.23%

+6.59%

Сравнение комиссий QSPIX и RMDFX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и RMDFX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности RMDFX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.28%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSPIX and RMDFX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPIX has higher volatility (3.15%) compared to RMDFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs RMDFX's -15.96%.

RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPIX и RMDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор