Сравнение QSPIX с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 7.03% против 6.07% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и QMNNX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
QSPIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QMNNX
Сравнение QSPIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.40 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.06 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.15 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.94 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и QMNNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QMNNX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QMNNX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -39.22% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -5.47% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -14.23% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -39.22% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.92% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -10.67% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.19% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QMNNX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.36% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 4.07% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 6.29% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 9.53% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 8.23% | +4.53% |