Сравнение QSPIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 3.62% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и QGMIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
QSPIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QGMIX
Сравнение QSPIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.13 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.12 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.18 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | -0.44 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.13 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.45 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и QGMIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QGMIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QGMIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -13.48% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -8.68% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -13.48% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -13.48% | -27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.09% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.95% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.47% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QGMIX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.20% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 4.32% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 7.83% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 9.98% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 8.37% | +4.39% |