PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с QGMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPIX с QGMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QSPIX returned 7.50%/yr vs 4.21%/yr for QGMIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QSPIX charges 1.49%/yr vs 1.20%/yr for QGMIX.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QGMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 7.50% против 4.21% соответственно.

QSPIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.29%
С начала года
13.76%
6 месяцев
15.25%
1 год
19.91%
3 года*
21.73%
5 лет*
19.12%
10 лет*
7.50%

QGMIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.17%
1 год
2.48%
3 года*
3.20%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPIX и QGMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		13.76%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.94%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%

Correlation

The correlation between QSPIX and QGMIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.34

The correlation between QSPIX and QGMIX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX
Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с ADAIXQGMIX с AQMIXQGMIX с CGFIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с PDBC

Доходность на риск

QSPIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXQGMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.45

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.67

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.67

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

1.37

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. QGMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QGMIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QGMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXQGMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.45

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.48

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QGMIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QGMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPIXQGMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-13.48%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-4.01%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-13.48%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-13.48%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-13.48%

-27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-3.94%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QGMIX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPIXQGMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.46%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

4.22%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

5.95%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

9.92%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

8.37%

+4.45%

Сравнение комиссий QSPIX и QGMIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QGMIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности QGMIX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.41%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.26%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QSPIX and QGMIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPIX has higher volatility (3.05%) compared to QGMIX (1.46%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs QGMIX's -13.48%.

QSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPIX и QGMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор