Сравнение QSPIX с TMSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или TMSRX.
Корреляция
Корреляция между QSPIX и TMSRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и TMSRX
Основные характеристики
QSPIX:
0.70
TMSRX:
-0.17
QSPIX:
0.94
TMSRX:
-0.15
QSPIX:
1.15
TMSRX:
0.95
QSPIX:
0.91
TMSRX:
-0.13
QSPIX:
2.42
TMSRX:
-0.86
QSPIX:
4.07%
TMSRX:
1.38%
QSPIX:
14.04%
TMSRX:
6.82%
QSPIX:
-41.37%
TMSRX:
-12.76%
QSPIX:
-10.72%
TMSRX:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью -1.29%.
QSPIX
10.82%
-7.11%
-9.98%
9.86%
9.74%
4.54%
TMSRX
-1.29%
-5.55%
-5.36%
-1.18%
0.71%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и TMSRX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSPIX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и TMSRX
Ни QSPIX, ни TMSRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 0.00% | 23.67% | 22.69% | 12.79% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 12.86% | 2.25% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.00% | 5.95% | 1.49% | 0.50% | 0.85% | 2.59% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и TMSRX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки TMSRX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и TMSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и TMSRX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.