PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSMLX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSMLX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QSMLX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSMLX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		2.92%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-14.26%9.33%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции QSMLX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.78% соответственно.

QSMLX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
28.93%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.78%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Multi-Style Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с IWMQSMLX с DFSVXQSMLX с ASMOXQSMLX с BSCMXQSMLX с AVUVQSMLX с PSCZX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий QSMLX и TISBX

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

QSMLX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSMLX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.65

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.61

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

6.05

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSMLX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между QSMLX и TISBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSMLX и TISBX

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		10.02%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок QSMLX и TISBX

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-56.50%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.90%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-31.89%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-41.69%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.88%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.74%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.70%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QSMLX и TISBX

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.62% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.49%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

14.50%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

23.37%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.58%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.39%

-0.23%