Сравнение QSMLX с QLENX

С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSMLX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции QLENX немного впереди с 11.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QSMLX и QLENX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и QLENX.

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.