PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSMLX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSMLX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности QSMLX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSMLX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		2.92%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-14.26%9.33%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции QSMLX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.49% соответственно.

QSMLX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
28.93%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.78%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Multi-Style Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с IWMQSMLX с DFSVXQSMLX с BSCMXQSMLX с ASMOXQSMLX с AVUVQSMLX с PSCZX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий QSMLX и BOSOX

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

QSMLX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSMLX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.11

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.03

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.04

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

-0.13

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSMLX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.11

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между QSMLX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSMLX и BOSOX

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		10.02%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок QSMLX и BOSOX

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-51.32%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.89%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-22.36%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-36.79%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-14.43%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.26%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.86%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QSMLX и BOSOX

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.68%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

10.66%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

19.02%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.84%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

19.56%

+3.60%