Сравнение QS с XLE
QS (QuantumScape Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, QS returned -23.72%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам QS и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | 2.22% |
Correlation
The correlation between QS and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between QS and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. XLE — Ранг доходности на риск
QS
XLE
Сравнение QS c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.45 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.58 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и XLE
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -71.26% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.98% | -14.98% | -53.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -20.14% | -53.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -26.04% | -65.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -8.20% | -87.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.66% | -17.95% | -67.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 5.57% | +41.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и XLE
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 6.10% | +18.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.27% | 16.65% | +35.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.88% | 20.96% | +69.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 25.87% | +60.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 29.58% | +76.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и XLE
QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
QS and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (24.44%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор