PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QS с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QS с VCSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QS (QuantumScape Corporation) is a stock, while VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Over the past 5 years, QS returned -23.72%/yr vs 2.38%/yr for VCSH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QS и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.91%.

QS

1 день
-8.16%
1 месяц
-14.67%
6 месяцев
-43.11%
С начала года
-43.33%
1 год
-47.97%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-23.72%
10 лет*
—

VCSH

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.82%
С начала года
0.91%
1 год
4.01%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QS и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
QS
QuantumScape Corporation		-43.33%100.77%-25.32%22.57%-74.45%-73.72%757.36%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.91%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%1.32%

Correlation

The correlation between QS and VCSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QuantumScape Corporation

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QS:
QS с SLDPQS с TSLAQS с SPYQS с BLNKQS с CRBUQS с AMDQS с NFLY
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

QS vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QS
Ранг доходности на риск QS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QS c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.08

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.15

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.87

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

11.56

-12.57

QS vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QS и VCSH

Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-12.86%

-84.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.98%

-1.40%

-66.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.93%

-1.40%

-72.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.45%

-9.48%

-81.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-0.18%

-95.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.66%

-0.96%

-84.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.28%

0.35%

+46.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QS и VCSH

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.44%

0.70%

+23.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.27%

1.54%

+50.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.88%

1.94%

+88.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.27%

2.90%

+83.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.58%

3.35%

+102.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и VCSH

QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QS
QuantumScape Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

QS and VCSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QS has higher volatility (24.44%) compared to VCSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs VCSH's -12.86%.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QS и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор