Сравнение QS с SYM
QS (QuantumScape Corporation) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, QS returned -20.49%/yr vs 36.57%/yr for SYM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -12.86%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -20.32%.
QS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 25.07%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -29.99%
- 1 год
- 113.65%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.49%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -21.61%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -12.86% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -58.27% |
SYM Symbotic Inc | -20.32% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
Correlation
The correlation between QS and SYM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between QS and SYM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$5.55B
SYM:
$6.37B
QS:
-$0.72
SYM:
$0.09
QS:
5.00
SYM:
6.20
QS:
$0.00
SYM:
$2.52B
QS:
-$49.03M
SYM:
$501.51M
QS:
-$378.92M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. SYM — Ранг доходности на риск
QS
SYM
Сравнение QS c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QS | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.28 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 2.18 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QS | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.35 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок QS и SYM
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -72.46% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -46.82% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -72.46% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -72.46% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.10% | -45.69% | -47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -28.03% | -57.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.65% | 27.42% | +15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и SYM
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 20.98%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.92% | 20.98% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.94% | 48.68% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.33% | 90.43% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.64% | 104.08% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.88% | 101.70% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и SYM
Ни QS, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and SYM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (22.92%) compared to SYM (20.98%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs SYM's -72.46%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор