Сравнение QS с KTOS
QS (QuantumScape Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, QS returned -23.97%/yr vs 17.13%/yr for KTOS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам QS и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 37.94% |
Correlation
The correlation between QS and KTOS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
QS:
$4.33B
KTOS:
$10.36B
QS:
-$0.72
KTOS:
$0.17
QS:
3.90
KTOS:
3.04
QS:
$0.00
KTOS:
$1.42B
QS:
-$49.03M
KTOS:
$259.40M
QS:
-$378.92M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. KTOS — Ранг доходности на риск
QS
KTOS
Сравнение QS c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и KTOS
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -99.81% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -60.15% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -60.15% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -69.39% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -96.34% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.52% | -95.93% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.64% | 29.90% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и KTOS
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 23.44% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 57.02% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 72.17% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.76% | 52.33% | +33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.87% | 50.82% | +55.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и KTOS
Ни QS, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and KTOS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (25.60%) compared to KTOS (23.44%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs KTOS's -99.81%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор