Сравнение QNZIX с QAI
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QAI is a Long-Short fund tracking the NYLI Hedge Multi-Strategy Index. QNZIX is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 3 years, QNZIX returned 27.99%/yr vs 9.21%/yr for QAI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QNZIX charges 1.27%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZIX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 8.74%.
QNZIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.90%
QAI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 3.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.93M | $1.98M | $2.03M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QNZIX и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 14.37% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.74% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -4.69% |
Correlation
The correlation between QNZIX and QAI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between QNZIX and QAI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. QAI — Ранг доходности на риск
QNZIX
QAI
Сравнение QNZIX c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZIX | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.69 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 12.55 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и QAI
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -14.95% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -3.71% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -7.78% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.92% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.56% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.09% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и QAI
AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 1.86% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 5.74% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 6.90% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 6.73% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 6.25% | +5.86% |
Сравнение комиссий QNZIX и QAI
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и QAI
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности QAI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.93% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and QAI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZIX has higher volatility (3.68%) compared to QAI (1.86%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs QAI's -14.95%.
QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор