PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. QNZIX is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 3 years, QNZIX returned 32.65%/yr vs 10.28%/yr for QAI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QNZIX charges 1.27%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 9.07%.

QNZIX

1 день
0.69%
1 месяц
4.17%
С начала года
18.23%
6 месяцев
20.50%
1 год
38.49%
3 года*
32.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и QAI

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.23%23.26%35.22%23.03%1.57%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-5.41%

Correlation

The correlation between QNZIX and QAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.48

The correlation between QNZIX and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QMNNXQNZIX с QLENX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с CLSEQAI с VOOQAI с MNAQAI с VTI

Доходность на риск

QNZIX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.74

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.91

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.55

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.07

4.42

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

18.26

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.74

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.57

+1.42

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QAI

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-14.95%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.71%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-7.78%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.57%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QAI

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.06%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

4.91%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

5.99%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

6.55%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

6.17%

+5.87%

Сравнение комиссий QNZIX и QAI

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QAI

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and QAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZIX has higher volatility (2.27%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs QAI's -14.95%.

QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор