PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с QDSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both mutual funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 3 years, QNZIX returned 32.82%/yr vs 13.94%/yr for QDSIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZIX charges 1.27%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 6.50%.

QNZIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.09%
С начала года
18.67%
6 месяцев
20.64%
1 год
38.90%
3 года*
32.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.13%
3 года*
13.94%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и QDSIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.67%23.26%35.22%23.03%1.57%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		6.50%16.36%9.71%8.88%6.34%

Correlation

The correlation between QNZIX and QDSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.66

The correlation between QNZIX and QDSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QLENXQNZIX с QMNNX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с PSMIXQDSIX с BLNDX

Доходность на риск

QNZIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQDSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
3.03

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
4.53

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

7.77

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.60

22.68

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

3.03

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

1.66

+0.34

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QDSIX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-7.06%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-1.96%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-6.90%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.44%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.67%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QDSIX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.37%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

3.59%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

5.02%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

7.64%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

7.32%

+4.71%

Сравнение комиссий QNZIX и QDSIX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QDSIX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QDSIX в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.10%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and QDSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZIX has higher volatility (2.27%) compared to QDSIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs QDSIX's -7.06%.

QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор