Сравнение QNZIX с QDSIX

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QNZIX и QDSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QDSIX в 2.16%

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QDSIX.

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.