PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both mutual funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QNZIX returned 32.65%/yr vs 27.39%/yr for QLENX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZIX charges 1.27%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 0.29%.

QNZIX

1 день
0.69%
1 месяц
4.17%
С начала года
18.23%
6 месяцев
20.50%
1 год
38.49%
3 года*
32.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и QLENX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.23%23.26%35.22%23.03%1.57%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%34.07%30.18%23.67%5.17%

Correlation

The correlation between QNZIX and QLENX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between QNZIX and QLENX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QMNNX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с VIG

Доходность на риск

QNZIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.21

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.25

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.07

2.62

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

8.18

+24.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа QLENX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.21

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

1.22

+0.77

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QLENX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-38.50%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-6.09%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-7.09%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-7.48%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.95%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QLENX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеют волатильность 2.27% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.21%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

5.60%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

7.27%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

10.08%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

10.59%

+1.45%

Сравнение комиссий QNZIX и QLENX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QLENX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QLENX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and QLENX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZIX has higher volatility (2.27%) compared to QLENX (2.21%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs QLENX's -38.50%.

QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор