PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с MMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и MMTM

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-2.62%13.26%29.94%22.49%-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -2.62%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMTM

1 день
1.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.30%
1 год
18.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTXQNZIX с QLENX
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLU

Сравнение комиссий QNZIX и MMTM

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Доходность на риск

QNZIX vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXMMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.86

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.34

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.44

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

6.58

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MMTM равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.86

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.80

+1.01

Корреляция

Корреляция между QNZIX и MMTM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и MMTM

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MMTM в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и MMTM

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и MMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-33.85%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-13.12%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.57%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.24%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.87%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и MMTM

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.71%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.53%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

12.12%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

21.28%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

18.29%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

18.68%

-6.49%