AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Trend Total Return Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) показал доход в 5.97% с начала года и 26.78% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении QNZIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

AQR Trend Total Return Fund Class I: годовая альфа составляет 17.42%, бета — 0.42, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 18.03.2022.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.31%) было выше, чем в снижении (14.21%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия QNZIX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

QNZIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Trend Total Return Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Trend Total Return Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Trend Total Return Fund Class I показал максимальную просадку в 18.35%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка AQR Trend Total Return Fund Class I составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.