- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 16 дек. 2021 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции QNZIX — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) показал доход в 14.37% с начала года и 31.97% за последние 12 месяцев.
AQR Trend Total Return Fund Class I
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QNZIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QNZIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.16% | 1.70% | -0.92% | 5.99% | 2.20% | -2.95% | 1.16% | 0.55% | 14.37% | ||||
| 2025 | 1.97% | 2.53% | -1.45% | -1.84% | 2.70% | 2.41% | 1.43% | 1.76% | 7.19% | 2.00% | 0.38% | 2.31% | 23.26% |
| 2024 | 6.34% | 1.57% | 7.74% | 0.83% | 5.25% | -0.36% | 1.07% | 0.85% | 3.65% | -3.32% | 5.25% | 2.20% | 35.22% |
| 2023 | 5.09% | 1.50% | -2.80% | 1.19% | -2.76% | 5.77% | 3.74% | 1.80% | 2.93% | 0.07% | 5.24% | -0.40% | 23.03% |
| 2022 | -2.53% | 2.86% | 5.57% | -8.41% | -0.54% | -4.43% | -5.21% | 9.19% | 6.40% | 0.08% | 1.57% |
Метрики бенчмарка
AQR Trend Total Return Fund Class I has an annualized alpha of 15.70%, beta of 0.41, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2022.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.21%) than losses (15.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.70%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 69.21%
- Участие в снижении
- 15.63%
Комиссия
Комиссия QNZIX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QNZIX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 2.50 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 10.58 | +4.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Trend Total Return Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $2.22 | $2.65 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Trend Total Return Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.65 |
| 2022 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Trend Total Return Fund Class I показал максимальную просадку в 18.35%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка AQR Trend Total Return Fund Class I составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.35%сент. 2022 г. | 3mo 24d | 4mo 13d | 8mo 7dиюнь 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.51%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 3mo 15d | 5mo 1dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.94%март 2023 г. | 17d | 3mo 11d | 3mo 28dмарт 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-6.63%авг. 2024 г. | 20d | 15d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.61%июнь 2026 г. | 22d | — | 2mo 3dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| QNZIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -56.78% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -9.10% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -18.90% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.17% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -10.69% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.14% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QNZIX
Добавьте AQR Trend Total Return Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QNZIX