PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 3 years, QNZIX returned 32.65%/yr vs 27.72%/yr for QLEIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZIX charges 1.27%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.38%.

QNZIX

1 день
0.69%
1 месяц
4.17%
С начала года
18.23%
6 месяцев
20.50%
1 год
38.49%
3 года*
32.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и QLEIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.23%23.26%35.22%23.03%1.57%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%23.95%5.39%

Correlation

The correlation between QNZIX and QLEIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between QNZIX and QLEIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QMNNXQNZIX с QLENX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

QNZIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.26

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.32

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.07

2.70

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

8.50

+24.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.26

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

1.13

+0.87

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QLEIX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-38.11%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-6.01%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-7.07%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-7.73%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.91%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QLEIX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 2.27% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.18%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

5.57%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

7.24%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

10.10%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

10.58%

+1.46%

Сравнение комиссий QNZIX и QLEIX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QLEIX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and QLEIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZIX has higher volatility (2.27%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs QLEIX's -38.11%.

QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор