PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-7.66%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий QRPIX и QDSIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.98

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.50

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.31

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

9.94

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.62

-0.87

Корреляция

Корреляция между QRPIX и QDSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и QDSIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и QDSIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-7.06%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-5.46%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-7.06%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.96%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-1.47%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.29%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и QDSIX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.61%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

3.74%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

6.36%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

7.64%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

7.38%

+2.97%