Сравнение QRPIX с AIMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX).
QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QRPIX и AIMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRPIX и AIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 9.02% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у AIMOX с доходностью 0.06%.
QRPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRPIX и AIMOX
QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AIMOX в 0.57%.
Доходность на риск
QRPIX vs. AIMOX — Ранг доходности на риск
QRPIX
AIMOX
Сравнение QRPIX c AIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPIX | AIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.36 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.88 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.03 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.96 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPIX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.36 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | 0.51 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между QRPIX и AIMOX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPIX и AIMOX
Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AIMOX в 15.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.33% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок QRPIX и AIMOX
Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки AIMOX в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и AIMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRPIX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -32.23% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.66% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -32.23% | +20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -8.50% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.28% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.97% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPIX и AIMOX
Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.55%, в то время как у AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRPIX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 8.59% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 12.35% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 17.96% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.99% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 16.81% | -6.46% |