Сравнение QRPIX с AIMOX
QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) and AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) are both mutual funds - QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while AIMOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QRPIX charges 1.40%/yr vs 0.57%/yr for AIMOX.
Доходность
Сравнение доходности QRPIX и AIMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRPIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 21.58%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- —
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPIX и AIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 19.72% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -19.30% |
Correlation
The correlation between QRPIX and AIMOX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.07 |
Over the past year, QRPIX and AIMOX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPIX vs. AIMOX — Ранг доходности на риск
QRPIX
AIMOX
Сравнение QRPIX c AIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPIX | AIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPIX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QRPIX и AIMOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPIX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPIX и AIMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPIX | AIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | — | — |
Сравнение комиссий QRPIX и AIMOX
QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AIMOX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPIX и AIMOX
Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AIMOX в 20.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.21% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRPIX and AIMOX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPIX и AIMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор