PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H8833
CUSIP00203H883
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска8 июл. 2009 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AQR International Momentum Style Fund составляет 0.57%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AIMOX

AQR International Momentum Style Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR International Momentum Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
171.51%
494.61%
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AQR International Momentum Style Fund показал доход в 11.46% с начала года и 26.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR International Momentum Style Fund составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.46%10.04%
1 месяц4.39%3.53%
6 месяцев25.50%22.79%
1 год26.45%32.16%
5 лет (среднегодовая)8.44%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.89%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.33%5.31%
2023-3.64%-3.60%-2.74%9.85%4.93%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
2.15
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

AQR International Momentum Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.15
2.76
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR International Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$2.16$0.43$0.44$0.20$0.37$0.28$0.34$0.32$0.22$0.48$0.25

Дивидендный доход

12.26%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.16%2.19%2.52%1.62%3.46%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR International Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2013$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR International Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.23%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.576
-31.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.650
-28.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3778 апр. 2013 г.485
-21.25%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.36626 июл. 2017 г.771
-20.17%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.845 окт. 2010 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR International Momentum Style Fund составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.14%
2.82%
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)