PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00203H8833

CUSIP

00203H883

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

8 июл. 2009 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIMOX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AIMOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AIMOX с ^AW01 AIMOX с JPM
Популярные сравнения:
AIMOX с ^AW01 AIMOX с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR International Momentum Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
116.78%
571.91%
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR International Momentum Style Fund показал доход в -11.01% с начала года и -10.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR International Momentum Style Fund составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AIMOX

С начала года

-11.01%

1 месяц

-19.24%

6 месяцев

-18.78%

1 год

-10.04%

5 лет

1.89%

10 лет

3.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIMOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%5.31%4.09%-4.16%4.04%0.29%1.99%2.57%-0.33%-4.21%1.71%-11.01%
20236.54%-2.74%1.75%2.64%-4.13%5.62%2.25%-3.64%-3.60%-2.74%9.85%4.93%16.69%
2022-5.89%-3.51%0.89%-7.70%1.74%-10.62%5.88%-5.11%-10.38%6.45%11.64%-2.08%-19.43%
2021-1.39%0.51%1.23%3.99%3.15%-1.39%1.52%2.43%-3.68%4.81%-3.79%4.53%12.04%
2020-0.51%-6.96%-11.63%7.68%6.26%3.29%3.65%3.52%0.06%-3.83%11.05%5.18%16.57%
20196.99%2.73%1.96%1.30%-2.57%5.28%-1.85%-0.67%1.35%2.54%1.11%2.81%22.63%
20186.50%-4.25%-0.69%1.19%-0.50%-2.37%1.47%-1.32%1.09%-10.05%-0.98%-5.61%-15.29%
20174.22%-0.37%3.46%1.67%2.50%0.70%3.67%0.67%2.85%2.32%0.25%0.91%25.25%
2016-4.55%-3.30%5.88%1.50%0.74%-0.88%2.59%-1.73%1.84%-4.04%-2.86%1.67%-3.62%
20150.22%5.05%-0.82%2.15%0.27%-1.62%1.58%-6.64%-3.99%5.89%-0.14%-1.06%0.23%
2014-5.15%4.29%-1.22%-0.78%2.36%1.41%-2.78%0.71%-3.61%-1.07%-0.20%-3.16%-9.19%
20134.74%0.07%2.55%5.90%-5.37%-1.21%4.09%-3.10%8.83%1.83%0.71%2.02%22.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIMOX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIMOX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIMOX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.372.10
Коэффициент Сортино AIMOX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.282.80
Коэффициент Омега AIMOX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.941.39
Коэффициент Кальмара AIMOX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.363.09
Коэффициент Мартина AIMOX, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-2.0613.49
AIMOX
^GSPC

AQR International Momentum Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.37
2.10
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR International Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$1.06$0.43$0.44$0.20$0.37$0.28$0.34$0.32$0.22$0.31$0.25

Дивидендный доход

0.00%6.70%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.18%2.52%1.62%2.26%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR International Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2013$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.20%
-2.62%
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR International Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка AQR International Momentum Style Fund составляет 24.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.23%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.576
-31.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.650
-28.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3778 апр. 2013 г.485
-24.31%27 сент. 2024 г.5919 дек. 2024 г.
-21.25%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.36626 июл. 2017 г.771

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR International Momentum Style Fund составляет 20.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.82%
3.79%
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab