- ISIN
- US00203H8833
- CUSIP
- 00203H883
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 8 июл. 2009 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR International Momentum Style Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AIMOX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49% | 4.42% | -8.29% | 6.87% | -0.78% | 6.10% | |||||||
| 2025 | 5.04% | 2.43% | 0.92% | 5.29% | 5.52% | 3.06% | -0.91% | 3.05% | 2.24% | 0.55% | 0.60% | 2.74% | 34.89% |
| 2024 | 1.33% | 5.31% | 4.09% | -4.16% | 5.23% | -0.85% | 1.99% | 2.57% | -0.33% | -4.21% | 1.71% | -3.68% | 8.70% |
| 2023 | 6.54% | -2.74% | 1.75% | 2.64% | -4.13% | 5.62% | 2.25% | -3.64% | -3.60% | -2.74% | 9.85% | 4.93% | 16.69% |
| 2022 | -5.89% | -3.51% | 0.89% | -7.70% | 1.74% | -10.62% | 5.87% | -5.11% | -10.38% | 6.45% | 11.64% | -2.08% | -19.43% |
| 2021 | -1.39% | 0.51% | 1.23% | 3.99% | 3.15% | -1.40% | 1.52% | 2.43% | -3.68% | 4.81% | -3.79% | 4.53% | 12.04% |
Метрики бенчмарка
AQR International Momentum Style Fund has an annualized alpha of -2.92%, beta of 0.87, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 100.47% of S&P 500 Index downside but only 79.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.92% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.92%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 79.14%
- Участие в снижении
- 100.47%
Комиссия
Комиссия AIMOX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR International Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.45 | $2.50 | $3.19 | $2.16 | $0.43 | $0.44 | $0.20 | $0.37 | $0.28 | $0.34 | $0.32 | $0.22 |
Дивидендный доход | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR International Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.94 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR International Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.23%сент. 2022 г. | 10mo 16d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.86%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 6d | 2y 7moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.84%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 6mo | 1y 11moмай 2011 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.24%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 20dиюль 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -20.38%июнь 2010 г. | 1mo 22d | 4mo | 5mo 22dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| AIMOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIMOX
Добавьте AQR International Momentum Style Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIMOX