PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H8833
CUSIP00203H883
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска8 июл. 2009 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIMOX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AIMOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AIMOX с ^AW01

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR International Momentum Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.57%
9.52%
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR International Momentum Style Fund показал доход в 13.99% с начала года и 31.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR International Momentum Style Fund составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.99%19.50%
1 месяц0.61%3.09%
6 месяцев4.28%10.74%
1 год31.14%33.68%
5 лет (среднегодовая)8.58%14.10%
10 лет (среднегодовая)5.52%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIMOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%5.31%4.09%-4.16%4.04%0.29%1.99%2.57%-0.33%13.99%
20236.54%-2.74%1.75%2.64%-4.13%5.62%2.25%-3.64%-3.60%-2.74%9.85%4.93%16.69%
2022-5.89%-3.51%0.89%-7.70%1.74%-10.62%5.88%-5.11%-10.38%6.45%11.64%-2.08%-19.43%
2021-1.39%0.51%1.23%3.99%3.15%-1.39%1.52%2.43%-3.68%4.81%-3.79%4.53%12.04%
2020-0.51%-6.96%-11.63%7.68%6.26%3.29%3.65%3.52%0.06%-3.83%11.05%5.18%16.57%
20196.99%2.73%1.96%1.30%-2.57%5.28%-1.85%-0.67%1.35%2.54%1.11%2.81%22.63%
20186.50%-4.25%-0.69%1.19%-0.50%-2.37%1.47%-1.32%1.09%-10.05%-0.98%-5.61%-15.29%
20174.22%-0.37%3.46%1.67%2.50%0.70%3.67%0.67%2.85%2.32%0.25%0.91%25.25%
2016-4.55%-3.30%5.88%1.50%0.74%-0.88%2.59%-1.73%1.84%-4.04%-2.86%1.67%-3.62%
20150.22%5.05%-0.82%2.15%0.27%-1.62%1.58%-6.64%-3.99%5.89%-0.14%-1.06%0.23%
2014-5.15%4.29%-1.22%-0.78%2.36%1.41%-2.78%0.71%-3.61%-1.07%-0.20%-3.16%-9.19%
20134.74%0.07%2.55%5.90%-5.37%-1.21%4.09%-3.10%8.83%1.83%0.71%2.02%22.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIMOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIMOX, с текущим значением в 4343
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIMOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIMOX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIMOX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIMOX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIMOX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIMOX, с текущим значением в 12.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.96

Коэффициент Шарпа

AQR International Momentum Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.12
2.79
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR International Momentum Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$2.16$0.43$0.44$0.20$0.37$0.28$0.34$0.32$0.22$0.48$0.25

Дивидендный доход

11.99%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.16%2.19%2.52%1.62%3.46%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR International Momentum Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2013$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.91%
-1.09%
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR International Momentum Style Fund показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка AQR International Momentum Style Fund составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.23%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.576
-31.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.650
-28.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3778 апр. 2013 г.485
-21.25%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.36626 июл. 2017 г.771
-20.17%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.845 окт. 2010 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR International Momentum Style Fund составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.45%
3.33%
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund)
Benchmark (^GSPC)