PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с AMOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMOX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		0.06%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям AMOMX по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.59% соответственно.

AIMOX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.66%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.86%

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с FEZ
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB

Сравнение комиссий AIMOX и AMOMX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.

AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AIMOX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMOXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.91

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.40

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.52

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.88

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMOX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа AMOMX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.91

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.33

Корреляция

Корреляция между AIMOX и AMOMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и AMOMX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.19%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и AMOMX

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMOXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-34.80%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.96%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-34.80%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-34.80%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-6.02%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.34%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.87%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и AMOMX

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMOXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.05%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.38%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

21.46%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

21.51%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.93%

-4.12%